PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с HYMB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds от State Street. MYMF управляется активно, а HYMB пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 8.28% у HYMB. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMF взимает 0.20% в год против 0.35% у HYMB.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 1.88%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.12%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.28%
3 года*
4.47%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и HYMB

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		1.88%2.04%-0.52%

Корреляция

Корреляция между MYMF и HYMB составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.54

Корреляция между MYMF и HYMB меняется по разным временным интервалам — от 0.38 (1 год) до 0.54 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с MEARMYMF с MMCAMYMF с MUNIMYMF с MUNYMYMF с OVMMYMF с RMCA
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

MYMF vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

1.99

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

2.90

+5.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.39

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

2.58

+11.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

9.28

+58.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

1.99

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.45

+0.97

Просадки

Сравнение просадок MYMF и HYMB

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-29.57%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-3.11%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.54%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.84%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.86%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и HYMB

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

2.22%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

2.99%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

4.21%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

6.64%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

11.35%

-9.64%

Сравнение комиссий MYMF и HYMB

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и HYMB

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HYMB в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%