PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с BIL

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и BIL (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) — оба биржевые фонды: MYMF — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а BIL — Government Bonds, отслеживающий Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. MYMF управляется активно, а BIL пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 3.95% у BIL. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.14% у BIL.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.00%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и BIL

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.00%4.15%1.24%

Корреляция

Корреляция между MYMF и BIL составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с CALIMYMF с GLDMMYMF с MEARMYMF с MMCA
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с VBILBIL с SHYBIL с TBIL

Доходность на риск

MYMF vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

19.52

-15.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

251.87

-243.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

178.39

-175.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

363.70

-349.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

4,083.41

-4,015.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

19.52

-15.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

12.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

2.74

-1.32

Просадки

Сравнение просадок MYMF и BIL

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-0.78%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.01%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.26%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и BIL

State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MYMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.06%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.14%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

0.20%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

0.26%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

0.26%

+1.45%

Сравнение комиссий MYMF и BIL

MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и BIL

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BIL в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.95%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%