Сравнение MYIMX с VMFVX
MYIMX (Victory Integrity Mid-Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYIMX returned 10.89%/yr vs 10.55%/yr for VMFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYIMX charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.
Доходность
Сравнение доходности MYIMX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYIMX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYIMX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции VMFVX немного отстают с 10.55%.
MYIMX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 10.89%
VMFVX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам MYIMX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYIMX Victory Integrity Mid-Cap Value Fund | 13.79% | 10.49% | 11.97% | 12.79% | -6.63% | 28.64% | 5.22% | 27.69% | -14.98% | 16.33% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.39% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Correlation
The correlation between MYIMX and VMFVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between MYIMX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYIMX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
MYIMX
VMFVX
Сравнение MYIMX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYIMX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.18 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 7.51 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYIMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MYIMX и VMFVX
Максимальная просадка MYIMX за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIMX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYIMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -45.79% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.52% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -22.46% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.36% | -22.46% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -45.79% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.48% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYIMX и VMFVX
Текущая волатильность для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MYIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYIMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.02% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.50% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.14% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.47% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.88% | -0.46% |
Сравнение комиссий MYIMX и VMFVX
MYIMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYIMX и VMFVX
Дивидендная доходность MYIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VMFVX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYIMX Victory Integrity Mid-Cap Value Fund | 3.79% | 4.31% | 17.35% | 3.09% | 5.96% | 4.82% | 2.46% | 0.75% | 8.00% | 4.18% | 0.44% | 0.87% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYIMX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to MYIMX (3.77%). In terms of maximum drawdown, MYIMX dropped -45.40% vs VMFVX's -45.79%.
MYIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYIMX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор