PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYIMX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYIMX с VMFVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MYIMX (Victory Integrity Mid-Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYIMX returned 11.26%/yr vs 10.96%/yr for VMFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYIMX charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности MYIMX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYIMX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 10.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYIMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VMFVX немного отстают с 10.96%.

MYIMX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.56%
1 год
23.29%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.26%

VMFVX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.68%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.72%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYIMX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		14.21%10.49%11.97%12.79%-6.63%28.64%5.22%27.69%-14.98%16.33%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		10.68%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between MYIMX and VMFVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.96

The correlation between MYIMX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MYIMX:
MYIMX с DODGXMYIMX с FIUSXMYIMX с NMAVXMYIMX с FSLSXMYIMX с RSNRXMYIMX с RSVAXMYIMX с CBYYX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VUSUXVMFVX с VTIVX

Доходность на риск

MYIMX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYIMX
Ранг доходности на риск MYIMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYIMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYIMX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYIMXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.36

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.07

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

6.82

+3.05

MYIMX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYIMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYIMX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYIMX и VMFVX

Максимальная просадка MYIMX за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIMX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-45.79%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.52%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-22.46%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-22.46%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-45.79%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.22%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.47%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MYIMX и VMFVX

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 4.05% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.69%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.26%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.42%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.85%

-0.47%

Сравнение комиссий MYIMX и VMFVX

MYIMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYIMX и VMFVX

Дивидендная доходность MYIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VMFVX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		3.78%4.31%17.35%3.09%5.96%4.82%2.46%0.75%8.00%4.18%0.44%0.87%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.70%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MYIMX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MYIMX has higher volatility (4.05%) compared to VMFVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MYIMX dropped -45.40% vs VMFVX's -45.79%.

MYIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYIMX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор