PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYIMX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYIMX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYIMX и DODGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
3.52%10.49%11.97%12.79%-6.63%28.64%5.22%27.69%-14.98%16.33%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, MYIMX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции MYIMX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.58% соответственно.


MYIMX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.34%

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victory Integrity Mid-Cap Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Сравнение комиссий MYIMX и DODGX

MYIMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


Доходность на риск

MYIMX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYIMX
Ранг доходности на риск MYIMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYIMX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYIMXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.51

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.80

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.67

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.79

+2.67

MYIMX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYIMX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYIMX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYIMXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между MYIMX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYIMX и DODGX

Дивидендная доходность MYIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DODGX в 9.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
4.17%4.31%17.35%3.09%5.96%4.82%2.46%0.75%8.00%4.18%0.44%0.87%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок MYIMX и DODGX

Максимальная просадка MYIMX за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIMX и DODGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MYIMXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-63.24%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-8.19%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-21.85%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-40.41%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.07%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-7.53%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MYIMX и DODGX

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MYIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYIMXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.10%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.72%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.32%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.04%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.25%

+2.14%