PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с MUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 0.87%/yr for MUC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности MYI и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции MYI превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 1.51% против 0.87% соответственно.

MYI

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.10%
3 года*
6.26%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.51%

MUC

1 день
0.56%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.03%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		2.92%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.64%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Correlation

The correlation between MYI and MUC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1998 г.

0.42

The correlation between MYI and MUC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с NRKMYI с FHMIXMYI с NPVMYI с IIM
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

MYI vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.89

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUC равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MYI и MUC

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-48.97%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.53%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.51%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-38.29%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-38.29%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-16.03%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.90%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.61%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и MUC

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.40%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

6.26%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

8.07%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.50%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

11.89%

-0.52%

Сравнение комиссий MYI и MUC

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и MUC

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MUC в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.93%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.10%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%

Часто задаваемые вопросы

MYI and MUC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (3.03%) compared to MUC (2.40%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs MUC's -48.97%.

MUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор