Сравнение MYHD с HYHG
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - MYHD tracks the ICE 2030 Maturity US High Yield Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам MYHD и HYHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 2.46% |
Correlation
The correlation between MYHD and HYHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. HYHG — Ранг доходности на риск
MYHD
HYHG
Сравнение MYHD c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MYHD и HYHG
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -25.71% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.04% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 5.56% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 8.16% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 9.15% | -3.99% |
Сравнение комиссий MYHD и HYHG
MYHD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и HYHG
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HYHG в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and HYHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.85% for MYHD.
MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор