Сравнение MYCJ с BSCR
MYCJ (State Street My2030 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCJ is actively managed, while BSCR is passively managed. Over the past year, MYCJ returned 3.76% vs 4.17% for BSCR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCJ charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности MYCJ и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCJ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.67%.
MYCJ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.37%
BSCR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам MYCJ и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | 0.30% | 8.32% | -2.24% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.67% | 5.77% | -0.25% |
Correlation
The correlation between MYCJ and BSCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MYCJ and BSCR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCJ vs. BSCR — Ранг доходности на риск
MYCJ
BSCR
Сравнение MYCJ c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCJ | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.14 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 10.01 | -8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 44.23 | -38.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCJ и BSCR
Максимальная просадка MYCJ за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCJ и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCJ | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.29% | -17.26% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.42% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -3.30% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.09% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCJ и BSCR
State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MYCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCJ | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.11% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 0.60% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 0.99% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.07% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 5.31% | -1.70% |
Сравнение комиссий MYCJ и BSCR
MYCJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCJ и BSCR
Дивидендная доходность MYCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.68% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCJ and BSCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCJ has higher volatility (0.78%) compared to BSCR (0.11%). In terms of maximum drawdown, MYCJ dropped -3.29% vs BSCR's -17.26%.
On 1-year performance, BSCR leads with 4.17% vs 3.76% for MYCJ. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCR has performed better with a 4.17% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCJ.
MYCJ and BSCR have nearly identical dividend yields, around 4.65%.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MYCJ and 0.10% for BSCR.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCJ и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор