Сравнение MYCJ с FBDC
MYCJ (State Street My2030 Corporate Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCJ is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MYCJ returned 3.76% vs -13.73% for FBDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MYCJ charges 0.15%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MYCJ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCJ показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -6.62%.
MYCJ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.37%
FBDC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -8.55%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.67%
Сравнение доходности по годам MYCJ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | 0.30% | 3.55% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -6.62% | -2.66% |
Correlation
The correlation between MYCJ and FBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCJ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MYCJ
FBDC
Сравнение MYCJ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCJ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.70 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.20 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCJ и FBDC
Максимальная просадка MYCJ за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCJ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCJ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.29% | -20.60% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -19.77% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -14.60% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.76% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 11.49% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCJ и FBDC
Текущая волатильность для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) составляет 0.78%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MYCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCJ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 4.51% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 14.53% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 18.10% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 17.89% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 17.89% | -14.28% |
Сравнение комиссий MYCJ и FBDC
MYCJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCJ и FBDC
Дивидендная доходность MYCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FBDC в 12.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.31% | 5.41% | 0.00% |
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.68% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MYCJ and FBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.51%) compared to MYCJ (0.78%). In terms of maximum drawdown, MYCJ dropped -3.29% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, MYCJ leads with 3.76% vs -13.73% for FBDC. On fees, MYCJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCJ has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCJ has performed better with a 3.76% return vs -13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.31%, compared with 4.65% for MYCJ.
MYCJ is categorized as Corporate Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for MYCJ and 1.35% for FBDC.
MYCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCJ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор