Сравнение MYCJ с MILK
MYCJ (State Street My2030 Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCJ is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, MYCJ returned 4.66% vs 8.23% for MILK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MYCJ charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности MYCJ и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCJ показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.77%.
MYCJ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCJ и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.32% | 0.31% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.77% | 7.49% | -0.35% |
Correlation
The correlation between MYCJ and MILK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between MYCJ and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCJ vs. MILK — Ранг доходности на риск
MYCJ
MILK
Сравнение MYCJ c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCJ | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MYCJ и MILK
Максимальная просадка MYCJ за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCJ и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.29% | -6.16% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.75% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.65% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -1.08% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCJ и MILK
Текущая волатильность для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) составляет 0.93%, в то время как у Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MYCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCJ | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.61% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.81% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 5.20% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.69% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.69% | -3.03% |
Сравнение комиссий MYCJ и MILK
MYCJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCJ и MILK
Дивидендная доходность MYCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MILK в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.07% | 6.97% | 0.00% |
MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.68% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MYCJ and MILK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILK has higher volatility (1.61%) compared to MYCJ (0.93%). In terms of maximum drawdown, MYCJ dropped -3.29% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 8.23% vs 4.66% for MYCJ. On fees, MYCJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCJ has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 8.23% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 4.67% for MYCJ.
They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for MYCJ and 0.49% for MILK.
MYCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCJ и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор