Сравнение MYCI с VCRB
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, MYCI returned 4.00% vs 4.87% for VCRB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 1.15%.
MYCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.59% | -1.58% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.15% | 7.56% | -2.97% |
Correlation
The correlation between MYCI and VCRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between MYCI and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. VCRB — Ранг доходности на риск
MYCI
VCRB
Сравнение MYCI c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCI | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.86 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 5.27 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCI и VCRB
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -4.59% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -2.63% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.72% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.16% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.93% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и VCRB
Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.01% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 2.69% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 3.63% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.72% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.72% | -1.71% |
Сравнение комиссий MYCI и VCRB
MYCI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и VCRB
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью VCRB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.56% | 1.19% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.57% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and VCRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRB has higher volatility (1.01%) compared to MYCI (0.70%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.43% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, VCRB leads with 4.87% vs 4.00% for MYCI. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 4.87% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCI.
MYCI and VCRB have nearly identical dividend yields, around 4.56%.
MYCI is categorized as Corporate Bonds, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.10% for VCRB.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор