Сравнение MYCI с TUA
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MYCI returned 4.24% vs -2.69% for TUA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
MYCI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.59% | -1.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -7.12% |
Correlation
The correlation between MYCI and TUA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between MYCI and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. TUA — Ранг доходности на риск
MYCI
TUA
Сравнение MYCI c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCI | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.37 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.81 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCI и TUA
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -15.85% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -7.37% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -10.22% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.42% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.31% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и TUA
Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.66%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.57% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 5.51% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 7.05% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 10.70% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 10.70% | -7.72% |
Сравнение комиссий MYCI и TUA
MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и TUA
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.56% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and TUA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to MYCI (0.66%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.43% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, MYCI leads with 4.24% vs -2.69% for TUA. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCI has performed better with a 4.24% return vs -2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
MYCI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.33% for TUA.
MYCI is categorized as Corporate Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.16% for TUA.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор