PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCI с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCI с HYGH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. MYCI is actively managed, while HYGH is passively managed. Over the past year, MYCI returned 4.00% vs 7.31% for HYGH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности MYCI и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.09%.

MYCI

1 день
0.12%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGH

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.31%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCI и HYGH

2026 (YTD)20252024
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.67%7.59%-1.58%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.09%6.94%3.03%

Correlation

The correlation between MYCI and HYGH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2029 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с CAFXMYCI с EDGFMYCI с HCRBMYCI с JHCRMYCI с MAGGMYCI с VTGMYCI с YFFI
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

MYCI vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCI c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYCIHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.01

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.07

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.53

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

17.71

-8.56

MYCI vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCI и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYCI и HYGH

Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCIHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-23.88%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.62%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.32%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.22%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCI и HYGH

State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 0.70% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCIHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

2.80%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

3.65%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

7.08%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

8.30%

-5.29%

Сравнение комиссий MYCI и HYGH

MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCI и HYGH

Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности HYGH в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.61%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.56%4.56%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYCI and HYGH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYCI has higher volatility (0.70%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.43% vs HYGH's -23.88%.

On 1-year performance, HYGH leads with 7.31% vs 4.00% for MYCI. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGH has performed better with a 7.31% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 4.56% for MYCI.

MYCI is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCI и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор