Сравнение MYCH с XLE
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. MYCH is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 45.41% for XLE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%.
MYCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам MYCH и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 0.60% | 7.08% | -1.02% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.83% | 7.88% | -2.84% |
Correlation
The correlation between MYCH and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between MYCH and XLE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. XLE — Ранг доходности на риск
MYCH
XLE
Сравнение MYCH c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCH | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 10.90 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCH | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.31 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MYCH и XLE
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -71.26% | +69.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -12.05% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.82% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -17.98% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 4.18% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и XLE
Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.45%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 7.29% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 16.56% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 20.49% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 26.02% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 29.58% | -27.43% |
Сравнение комиссий MYCH и XLE
MYCH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и XLE
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.52% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.29%) compared to MYCH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs XLE's -71.26%.
On 1-year performance, XLE leads with 45.41% vs 4.35% for MYCH. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.41% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MYCH.
MYCH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.59% for XLE.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.08% for XLE.
MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор