PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCH с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCH с VCSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCH is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 4.30% for VCSH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности MYCH и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.41%.

MYCH

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.30%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCH и VCSH

2026 (YTD)20252024
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		0.60%7.08%-1.02%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.41%6.77%-0.56%

Correlation

The correlation between MYCH and VCSH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between MYCH and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCH:
MYCH с SPYMMYCH с XLKMYCH с DBEMYCH с SPBOMYCH с SPYGMYCH с VTCMYCH с XLE
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

MYCH vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCH
Ранг доходности на риск MYCH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCH c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCHVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.29

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.54

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.08

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

12.69

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCH vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCH на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCH и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCHVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.01

+0.79

Просадки

Сравнение просадок MYCH и VCSH

Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCHVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.54%

-12.86%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.40%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.55%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.97%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.34%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCH и VCSH

Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCHVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.41%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.90%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.88%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

3.35%

-1.20%

Сравнение комиссий MYCH и VCSH

MYCH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCH и VCSH

Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VCSH в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		4.40%4.52%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

MYCH and VCSH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.62%) compared to MYCH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs VCSH's -12.86%.

On 1-year performance, MYCH leads with 4.35% vs 4.30% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCH has performed better with a 4.35% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MYCH.

VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.40% for MYCH.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.04% for VCSH.

MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCH и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор