Сравнение MYCH с FBDC
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MYCH returned 4.24% vs -11.30% for FBDC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MYCH charges 0.15%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
MYCH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCH и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 1.18% | 3.00% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between MYCH and FBDC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MYCH
FBDC
Сравнение MYCH c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCH | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.91 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.55 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | -0.93 | +17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCH и FBDC
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -20.60% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -20.60% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -12.29% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -10.74% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 12.23% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и FBDC
Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.50%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.45% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 14.59% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 18.06% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 17.86% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 17.86% | -15.74% |
Сравнение комиссий MYCH и FBDC
MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и FBDC
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.52% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and FBDC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to MYCH (0.50%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, MYCH leads with 4.24% vs -11.30% for FBDC. On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCH has performed better with a 4.24% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.36% for MYCH.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 1.35% for FBDC.
MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор