Сравнение MYCG с SDSI
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. MYCG is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past year, MYCG returned 4.64% vs 4.64% for SDSI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 0.90%.
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCG и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.37% | 5.85% | -0.23% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.90% | 6.54% | -0.27% |
Correlation
The correlation between MYCG and SDSI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between MYCG and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. SDSI — Ранг доходности на риск
MYCG
SDSI
Сравнение MYCG c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCG | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.56 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | 3.98 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.89 | 18.71 | +31.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66 | 2.83 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 2.55 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MYCG и SDSI
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -1.29% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.17% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.24% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.25% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и SDSI
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.16%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.52% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.18% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.67% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.28% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.28% | -0.78% |
Сравнение комиссий MYCG и SDSI
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и SDSI
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SDSI в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.43% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and SDSI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDSI has higher volatility (0.52%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs SDSI's -1.29%.
On 1-year performance, SDSI leads with 4.64% vs 4.64% for MYCG. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDSI has performed better with a 4.64% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.29% for MYCG.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while SDSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and American Century. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.33% for SDSI.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор