PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCF с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCF с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCF is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past year, MYCF returned 4.60% vs 4.59% for VCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности MYCF и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCF и VCSH

2026 (YTD)20252024
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%-0.56%

Correlation

The correlation between MYCF and VCSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.49

The correlation between MYCF and VCSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

MYCF vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCF c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCFVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.98
2.45

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.23
3.85

+9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

1.48

+1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.53

3.29

+35.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.09

13.55

+150.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCF vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCF на текущий момент составляет 6.98, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCF и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCFVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98

2.45

+4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.12

1.02

+3.11

Просадки

Сравнение просадок MYCF и VCSH

Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCFVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.60%

-12.86%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-1.40%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.97%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCF и VCSH

Текущая волатильность для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что MYCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCFVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.38%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66%

1.88%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

2.88%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

3.35%

-2.26%

Сравнение комиссий MYCF и VCSH

MYCF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCF и VCSH

Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

MYCF and VCSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, MYCF dropped -0.60% vs VCSH's -12.86%.

On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.59% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.40% for MYCF.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.04% for VCSH.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCF и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор