PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXLX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXLX с FRAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXLX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXLX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-0.45%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.30%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXXLX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MXXLX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.71% против 3.74% соответственно.

MXXLX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.54%
1 год
16.22%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.71%

FRAMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.37%
3 года*
5.97%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с MXCPXMXXLX с FIKFXMXXLX с FRHMXMXXLX с MXEOX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERX

Сравнение комиссий MXXLX и FRAMX

MXXLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

MXXLX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXLX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXLXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.74

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXLX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXLX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXLX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXLXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между MXXLX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXLX и FRAMX

Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		2.99%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MXXLX и FRAMX

Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXLXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-33.94%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-3.45%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-16.31%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-16.31%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.35%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.86%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.88%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXLX и FRAMX

Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXLXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.08%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.95%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

4.64%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

5.22%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

4.48%

+11.93%