Сравнение MXXLX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXLX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXLX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | -1.40% | 17.54% | 10.65% | 17.25% | -17.19% | 16.12% | 13.57% | 25.75% | -13.05% | 21.19% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXLX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MXXLX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.24% соответственно.
MXXLX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.61%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXLX и FFFAX
MXXLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
MXXLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
MXXLX
FFFAX
Сравнение MXXLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXLX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.45 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.31 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.52 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MXXLX и FFFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXLX и FFFAX
Дивидендная доходность MXXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXLX Great-West Lifetime 2055 Fund | 3.02% | 2.97% | 4.27% | 3.42% | 7.87% | 8.92% | 5.05% | 9.47% | 10.16% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок MXXLX и FFFAX
Максимальная просадка MXXLX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXLX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -17.96% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -3.68% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -15.87% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -15.87% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.56% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.80% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.89% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXLX и FFFAX
Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MXXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.44% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 3.29% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 4.88% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 5.30% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 4.58% | +11.83% |