PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с MWEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с MWEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWO.L returned 25.78% vs 18.66% for MWEQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for MWEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и MWEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у MWEQ.L с доходностью 7.98%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

MWEQ.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.47%
1 год
18.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и MWEQ.L

2026 (YTD)20252024
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%4.62%
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		7.98%21.96%0.07%

Correlation

The correlation between MXWO.L and MWEQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between MXWO.L and MWEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с SPYMWEQ.L с JPGL.DE

Доходность на риск

MXWO.L vs. MWEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c MWEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LMWEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.50

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.25

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.15

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

8.28

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. MWEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MWEQ.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и MWEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LMWEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.21

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и MWEQ.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки MWEQ.L в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и MWEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LMWEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-12.95%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.36%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.67%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и MWEQ.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LMWEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.27%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.98%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.44%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.08%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

14.08%

+1.85%

Сравнение комиссий MXWO.L и MWEQ.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MWEQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и MWEQ.L

Ни MXWO.L, ни MWEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and MWEQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWO.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for MWEQ.L.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.20% for MWEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и MWEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор