Сравнение MXWO.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX).
MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWO.L или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX
Основные характеристики
MXWO.L:
1.02
^NDX:
0.53
MXWO.L:
1.43
^NDX:
0.81
MXWO.L:
1.19
^NDX:
1.11
MXWO.L:
1.64
^NDX:
0.74
MXWO.L:
6.01
^NDX:
2.41
MXWO.L:
2.10%
^NDX:
4.16%
MXWO.L:
12.38%
^NDX:
18.94%
MXWO.L:
-33.89%
^NDX:
-82.90%
MXWO.L:
-3.82%
^NDX:
-9.57%
Доходность по периодам
С начала года, MXWO.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.39% соответственно.
MXWO.L
0.81%
-1.91%
6.14%
13.46%
13.89%
10.00%
^NDX
-4.57%
-7.02%
5.93%
11.29%
18.71%
16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXWO.L и ^NDX
MXWO.L
^NDX
Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 5.17%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.