PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MXWO.L с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXWO.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		-2.73%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%27.41%-9.08%22.79%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.11% против 18.21% соответственно.

MXWO.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.50%
3 года*
17.36%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.11%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с VTIMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

MXWO.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.86

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

6.73

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXWO.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-82.90%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.12%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.56%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.56%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.94%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-24.72%

+20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 5.11%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXWO.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.43%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.93%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.76%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

22.60%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

22.48%

-6.60%