PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
306.19%
784.17%
MXWO.L
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

1.02

^NDX:

0.53

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

1.43

^NDX:

0.81

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.19

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

1.64

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

6.01

^NDX:

2.41

Индекс Язвы

MXWO.L:

2.10%

^NDX:

4.16%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

12.38%

^NDX:

18.94%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

MXWO.L:

-3.82%

^NDX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.39% соответственно.


MXWO.L

С начала года

0.81%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

6.14%

1 год

13.46%

5 лет

13.89%

10 лет

10.00%

^NDX

С начала года

-4.57%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

5.93%

1 год

11.29%

5 лет

18.71%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.740.46
Коэффициент Сортино MXWO.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.070.71
Коэффициент Омега MXWO.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.10
Коэффициент Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.210.64
Коэффициент Мартина MXWO.L, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.131.96
MXWO.L
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.74
0.46
MXWO.L
^NDX

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-6.62%
-11.63%
MXWO.L
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 5.17%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.17%
7.04%
MXWO.L
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab