PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и ^NDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MXWO.L с ^NDX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX).

MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWO.L или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

0.82

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

1.23

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.18

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

0.82

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

3.70

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

MXWO.L:

3.97%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

17.07%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

MXWO.L:

-0.78%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.82% соответственно.

MXWO.L

С начала года

4.00%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

1.90%

1 год

14.67%

3 года

13.33%

5 лет

14.45%

10 лет

10.01%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.13%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.83%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...