Сравнение MXWO.L с ^NDX
MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, MXWO.L returned 13.12%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.12% против 20.99% соответственно.
MXWO.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.12%
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам MXWO.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 9.99% | 20.83% | 19.19% | 24.56% | -18.08% | 22.12% | 16.27% | 27.41% | -9.08% | 22.79% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between MXWO.L and ^NDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between MXWO.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXWO.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
MXWO.L
^NDX
Сравнение MXWO.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXWO.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.31 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 12.67 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXWO.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и ^NDX
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXWO.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -82.90% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -12.12% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.85% | -22.93% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -35.56% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.56% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.82% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -24.62% | +20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.17% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и ^NDX
Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXWO.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.54% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.18% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 16.08% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.59% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 22.52% | -6.59% |
Часто задаваемые вопросы
MXWO.L and ^NDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор