PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с SSAC.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и SSAC.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.17%
10.09%
MXWO.L
SSAC.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

1.75

SSAC.L:

2.06

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

2.41

SSAC.L:

2.88

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.32

SSAC.L:

1.39

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

2.68

SSAC.L:

3.35

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

10.31

SSAC.L:

14.58

Индекс Язвы

MXWO.L:

2.00%

SSAC.L:

1.46%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

11.86%

SSAC.L:

10.43%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

SSAC.L:

-25.43%

Текущая просадка

MXWO.L:

-0.39%

SSAC.L:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SSAC.L с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям SSAC.L по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.62% соответственно.


MXWO.L

С начала года

3.33%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

11.17%

1 год

18.81%

5 лет

11.55%

10 лет

10.21%

SSAC.L

С начала года

4.38%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.76%

1 год

19.81%

5 лет

11.46%

10 лет

11.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXWO.L и SSAC.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
График комиссии SSAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MXWO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и SSAC.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SSAC.L
Ранг риск-скорректированной доходности SSAC.L, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.76
Коэффициент Сортино MXWO.L, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.412.45
Коэффициент Омега MXWO.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.32
Коэффициент Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.682.56
Коэффициент Мартина MXWO.L, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3110.04
MXWO.L
SSAC.L

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAC.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
1.76
MXWO.L
SSAC.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и SSAC.L

Ни MXWO.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и SSAC.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и SSAC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
0
MXWO.L
SSAC.L

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и SSAC.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.71%
3.13%
MXWO.L
SSAC.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab