PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с IWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и IWDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.17%
11.14%
MXWO.L
IWDA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

1.75

IWDA.L:

1.74

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

2.41

IWDA.L:

2.38

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.32

IWDA.L:

1.32

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

2.68

IWDA.L:

2.71

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

10.31

IWDA.L:

10.29

Индекс Язвы

MXWO.L:

2.00%

IWDA.L:

1.99%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

11.86%

IWDA.L:

11.88%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

IWDA.L:

-34.11%

Текущая просадка

MXWO.L:

-0.39%

IWDA.L:

-0.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXWO.L показывает доходность 3.33%, а IWDA.L немного выше – 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXWO.L имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции IWDA.L немного отстают с 10.17%.


MXWO.L

С начала года

3.33%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

11.17%

1 год

18.81%

5 лет

11.55%

10 лет

10.21%

IWDA.L

С начала года

3.44%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

11.14%

1 год

18.61%

5 лет

11.42%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXWO.L и IWDA.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MXWO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и IWDA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWDA.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.74
Коэффициент Сортино MXWO.L, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.412.38
Коэффициент Омега MXWO.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.32
Коэффициент Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.682.71
Коэффициент Мартина MXWO.L, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3110.29
MXWO.L
IWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
1.74
MXWO.L
IWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и IWDA.L

Ни MXWO.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и IWDA.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
-0.39%
MXWO.L
IWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и IWDA.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.71%
3.52%
MXWO.L
IWDA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab