Сравнение MXWO.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
MXWO.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXWO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXWO.L или URTH.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и URTH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXWO.L показывает доходность 18.87%, а URTH немного выше – 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXWO.L имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции URTH немного впереди с 10.07%.
MXWO.L
18.87%
-0.53%
7.70%
27.09%
12.26%
9.93%
URTH
19.28%
-0.64%
8.10%
26.66%
12.31%
10.07%
Основные характеристики
| MXWO.L | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 14.88 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 11.72% |
| Макс. просадка | -33.89% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.87% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXWO.L и URTH
MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MXWO.L и URTH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXWO.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWO.L и URTH
MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и URTH
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и URTH
Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.41% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.