Сравнение MWEQ.L с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
MWEQ.L и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.80% | 18.74% | -3.25% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 4.80%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и JPGL.DE
И MWEQ.L, и JPGL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
JPGL.DE
Сравнение MWEQ.L c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.90 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.86 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.71 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.63 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и JPGL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и JPGL.DE
Ни MWEQ.L, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и JPGL.DE
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.55% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -12.48% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.66% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.90% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.92% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и JPGL.DE
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.78% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 6.91% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.91% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.50% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.30% | -2.22% |