PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXWO.L с MXWS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXWO.L и MXWS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и MXWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.17%
11.03%
MXWO.L
MXWS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXWO.L:

1.75

MXWS.L:

2.08

Коэф-т Сортино

MXWO.L:

2.41

MXWS.L:

2.93

Коэф-т Омега

MXWO.L:

1.32

MXWS.L:

1.39

Коэф-т Кальмара

MXWO.L:

2.68

MXWS.L:

3.63

Коэф-т Мартина

MXWO.L:

10.31

MXWS.L:

15.66

Индекс Язвы

MXWO.L:

2.00%

MXWS.L:

1.42%

Дневная вол-ть

MXWO.L:

11.86%

MXWS.L:

10.77%

Макс. просадка

MXWO.L:

-33.89%

MXWS.L:

-24.29%

Текущая просадка

MXWO.L:

-0.39%

MXWS.L:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у MXWS.L с доходностью 4.32%.


MXWO.L

С начала года

3.33%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

11.17%

1 год

18.81%

5 лет

11.55%

10 лет

10.21%

MXWS.L

С начала года

4.32%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

14.73%

1 год

20.81%

5 лет

12.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXWO.L и MXWS.L

И MXWO.L, и MXWS.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF
График комиссии MXWO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии MXWS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXWO.L и MXWS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXWO.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWO.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MXWS.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXWS.L, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXWO.L c MXWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXWO.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.82
Коэффициент Сортино MXWO.L, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.412.56
Коэффициент Омега MXWO.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.33
Коэффициент Кальмара MXWO.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.682.77
Коэффициент Мартина MXWO.L, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3110.52
MXWO.L
MXWS.L

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXWS.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и MXWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
1.82
MXWO.L
MXWS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и MXWS.L

Ни MXWO.L, ни MXWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и MXWS.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки MXWS.L в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и MXWS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.39%
-0.19%
MXWO.L
MXWS.L

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и MXWS.L

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.71%
3.24%
MXWO.L
MXWS.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab