PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.31% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MXVIX и SGOIX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.80

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.59

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

10.79

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между MXVIX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и SGOIX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и SGOIX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-35.54%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.35%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-21.39%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-24.79%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.91%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и SGOIX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.40%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.85%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

13.64%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.77%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

11.37%

+6.83%