Сравнение MXVIX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 13.12% против 3.08% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и MXREX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
MXVIX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
MXVIX
MXREX
Сравнение MXVIX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.67 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.96 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.14 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и MXREX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и MXREX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и MXREX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -43.89% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.36% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -33.06% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -43.89% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.11% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -11.77% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и MXREX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.48% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.21% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 17.89% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.36% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.94% | -3.74% |