PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West International Index Fund (MXINX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.09% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXCPXMXINX с MXDPXMXINX с MXMDXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVX

Сравнение комиссий MXVIX и MXINX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.

MXINX
Great-West International Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.86

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.56

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.51

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXINX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXINX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXINX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXINX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-34.59%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.43%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-29.75%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.59%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.19%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.65%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.84%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.28%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.21%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.65%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.95%

+1.25%