PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-7.14%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%5.38%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

MXVIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.89%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.80%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MXVIX и FNSTX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.61

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.09

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.08

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

10.64

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между MXVIX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и FNSTX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.41%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и FNSTX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-35.82%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.43%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-21.97%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.47%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.25%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.44%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и FNSTX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.52%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.38%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.05%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.92%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.79%

-0.61%