PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXUS.L с VOOG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

MXUS.L и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXUS.L и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		-4.48%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.87%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MXUS.L уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.90% соответственно.

MXUS.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-1.76%
1 год
17.49%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.97%

VOOG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.22%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с VOOMXUS.L с QUALMXUS.L с VWRL.L
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий MXUS.L и VOOG

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

MXUS.L vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.70

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

6.51

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXUS.L и VOOG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и VOOG

MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и VOOG

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

MXUS.LVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-32.73%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.71%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.73%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-32.73%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.97%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.01%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.59%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и VOOG

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXUS.LVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.16%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.67%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

22.27%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.15%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.65%

-4.28%