PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXUD.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 12.51%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.

MXUD.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
8.12%
С начала года
9.03%
1 год
19.77%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.03%17.43%25.46%27.85%-19.90%27.77%25.77%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between MXUD.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between MXUD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с CAPS.LMXUD.L с SPY5.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXUD.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.99

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.56

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

5.87

+3.58

MXUD.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и G500.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-39.54%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.56%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-17.75%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-39.54%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.93%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.08%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и G500.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.77%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.77%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

15.07%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.38%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.09%

-1.86%

Сравнение комиссий MXUD.L и G500.L

И MXUD.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и G500.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.08%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%

Часто задаваемые вопросы

MXUD.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор