Сравнение MXUD.L с BBUD.L
MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 12.51%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.
MXUD.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXUD.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 9.03% | 17.43% | 25.46% | 27.85% | -19.90% | 27.77% | 20.86% | 4.74% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 4.80% |
Correlation
The correlation between MXUD.L and BBUD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between MXUD.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXUD.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
BBUD.L
Сравнение MXUD.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXUD.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.46 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 10.00 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и BBUD.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXUD.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -34.19% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.61% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -19.33% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.33% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.66% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.30% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и BBUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.16% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.03% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.43% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 12.14% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.21% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.73% | +0.50% |
Сравнение комиссий MXUD.L и BBUD.L
И MXUD.L, и BBUD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и BBUD.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.13% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.27% | 1.47% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MXUD.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUD.L and BBUD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор