Сравнение MXSHX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -1.95% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.02% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.30%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и CSTAX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MXSHX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MXSHX
CSTAX
Сравнение MXSHX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.81 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.61 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.39 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 9.64 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и CSTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и CSTAX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.64% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и CSTAX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -14.52% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.72% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -14.52% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -14.52% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -2.00% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.37% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.67% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и CSTAX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.43% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 2.11% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 3.50% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.16% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 5.82% | +5.33% |