Сравнение MXSHX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -1.95% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 4.99% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.30%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и BERIX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MXSHX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MXSHX
BERIX
Сравнение MXSHX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.54 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.26 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.62 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 17.20 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.54 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и BERIX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.64% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и BERIX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -20.34% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.95% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -15.73% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -20.34% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.25% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.60% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.79% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и BERIX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.47% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 4.28% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 5.38% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.94% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 6.00% | +5.15% |