Сравнение MXSHX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.91% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и AVEFX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MXSHX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MXSHX
AVEFX
Сравнение MXSHX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.64 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и AVEFX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и AVEFX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -10.24% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.52% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -8.02% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -10.24% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.44% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.96% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.74% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и AVEFX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.16% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.17% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 3.44% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 4.14% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 4.01% | +7.16% |