Сравнение MXRLX с MXMDX
MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - MXRLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.42%/yr vs 10.29%/yr for MXMDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.
Доходность
Сравнение доходности MXRLX и MXMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXRLX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции MXRLX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.29% соответственно.
MXRLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.42%
MXMDX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам MXRLX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXRLX Great-West Lifetime 2045 Fund | 9.79% | 16.52% | 10.39% | 16.96% | -16.86% | 16.12% | 13.50% | 25.56% | -12.99% | 20.69% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 15.57% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Correlation
The correlation between MXRLX and MXMDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between MXRLX and MXMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXRLX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXRLX
MXMDX
Сравнение MXRLX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXRLX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.44 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 8.77 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXRLX и MXMDX
Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и MXMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXRLX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -41.80% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.87% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -24.15% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -24.15% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -41.80% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.22% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -5.92% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.43% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXRLX и MXMDX
Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеют волатильность 4.43% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXRLX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.62% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.73% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 15.53% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 20.01% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 21.16% | -5.06% |
Сравнение комиссий MXRLX и MXMDX
MXRLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXRLX и MXMDX
Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MXMDX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.76% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
MXRLX Great-West Lifetime 2045 Fund | 4.20% | 4.61% | 6.48% | 4.42% | 9.59% | 10.39% | 5.64% | 10.54% | 11.75% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
MXRLX and MXMDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXMDX has higher volatility (4.62%) compared to MXRLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs MXMDX's -41.80%.
MXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXRLX и MXMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор