Сравнение MXRLX с MXBPX
MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and MXBPX (Great-West Moderately Aggressive Profile Fund) are both mutual funds - MXRLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXBPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.30%/yr vs 7.55%/yr for MXBPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.42%/yr for MXBPX.
Доходность
Сравнение доходности MXRLX и MXBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXRLX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MXRLX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 9.30% против 7.55% соответственно.
MXRLX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.30%
MXBPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам MXRLX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXRLX Great-West Lifetime 2045 Fund | 9.86% | 16.52% | 10.39% | 16.96% | -16.86% | 16.12% | 13.50% | 25.56% | -12.99% | 20.69% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 8.45% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
Correlation
The correlation between MXRLX and MXBPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.97 |
The correlation between MXRLX and MXBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXRLX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXRLX
MXBPX
Сравнение MXRLX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXRLX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.53 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.82 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXRLX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MXRLX и MXBPX
Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и MXBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXRLX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -55.80% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.12% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -11.46% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.51% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -28.63% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -20.97% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXRLX и MXBPX
Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXRLX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.14% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.12% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.44% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.69% | +2.47% |
Сравнение комиссий MXRLX и MXBPX
MXRLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXRLX и MXBPX
Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MXBPX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.46% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
MXRLX Great-West Lifetime 2045 Fund | 4.20% | 4.61% | 6.48% | 4.42% | 9.59% | 10.39% | 5.64% | 10.54% | 11.75% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MXRLX and MXBPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXRLX has higher volatility (3.17%) compared to MXBPX (2.74%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs MXBPX's -55.80%.
MXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXRLX и MXBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор