PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXREX с PRRSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, MXREX returned 4.07%/yr vs 6.86%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXREX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности MXREX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 4.07% против 6.86% соответственно.

MXREX

1 день
1.39%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.29%
1 год
17.31%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.07%

PRRSX

1 день
1.45%
1 месяц
-0.87%
С начала года
14.18%
6 месяцев
12.64%
1 год
18.61%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.07%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXREX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		13.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		14.18%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between MXREX and PRRSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between MXREX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с IRFIXPRRSX с VNQPRRSX с VOO

Доходность на риск

MXREX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.27

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.76

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.01

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

6.90

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRSX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXPRRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MXREX и PRRSX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXREXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-77.82%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-9.05%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-17.77%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-37.14%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-45.75%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.47%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-13.09%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и PRRSX

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеют волатильность 4.33% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXREXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.52%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.20%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.31%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.21%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.86%

+0.07%

Сравнение комиссий MXREX и PRRSX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и PRRSX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PRRSX в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.83%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%0.00%0.00%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.78%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MXREX and PRRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRRSX has higher volatility (4.52%) compared to MXREX (4.33%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs PRRSX's -77.82%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXREX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор