Сравнение MXREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXREX показывает доходность 4.34%, а PHRAX немного выше – 4.52%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.51% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и PHRAX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
MXREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
MXREX
PHRAX
Сравнение MXREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.28 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и PHRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и PHRAX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и PHRAX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -72.56% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.50% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -33.51% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -42.00% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -11.42% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и PHRAX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.20% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.54% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.11% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.98% | +0.96% |