PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXREX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXREX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.12% соответственно.

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с PJEZXMXREX с AIGYXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXREX и MXVIX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXREX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.51

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.25

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

5.89

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MXVIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между MXREX и MXVIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXVIX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXVIX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXREXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-58.12%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.13%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-24.74%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-33.82%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.29%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-8.74%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXVIX

Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXREXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.33%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.52%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.39%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.21%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.20%

+3.74%