Сравнение MXREX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции MXREX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.51% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и DFITX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
MXREX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
MXREX
DFITX
Сравнение MXREX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.28 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.63 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и DFITX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и DFITX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и DFITX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -73.49% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.31% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -34.84% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -45.26% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -12.65% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -18.19% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и DFITX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.08% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.43% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 13.07% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 14.92% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.42% | +5.52% |