PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%4.22%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с HFCSX

Сравнение комиссий MXMGX и CTIGX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.37

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.93

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.51

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

12.62

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между MXMGX и CTIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и CTIGX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CTIGX в 4.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и CTIGX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-46.26%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.56%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-46.26%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.37%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-19.05%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.21%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и CTIGX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.85%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

20.84%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

28.76%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

26.85%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

29.11%

-10.18%