Сравнение MXLGX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и TILIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	-9.78%	18.41%	33.31%	42.64%	-29.22%	27.63%	38.43%	36.30%	-1.66%	28.49%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 16.52% соответственно.

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

TILIX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -9.78%

6 месяцев: -9.34%

1 год: 17.66%

3 года*: 21.12%

5 лет*: 12.35%

10 лет*: 16.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Часто сравнивают с TILIX:

TILIX с TISPX TILIX с FXAIX TILIX с TILVX TILIX с TILGX TILIX с QQQ TILIX с VIIIX TILIX с TIGRX

Сравнение комиссий MXLGX и TILIX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

TILIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TILIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLGX	TILIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.83	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.35	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	0.97	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.29	3.32	-1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLGX	TILIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.83	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.58	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.79	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.57	-0.34

Корреляция

Корреляция между MXLGX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и TILIX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности TILIX в 4.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%	0.00%	0.00%
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	4.89%	4.41%	3.25%	1.90%	11.00%	8.76%	1.91%	2.38%	4.01%	0.68%	1.33%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и TILIX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLGX	TILIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.98%	-50.54%	-12.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-16.24%	+1.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-32.68%	-5.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-32.68%	-5.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-13.10%	+0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.98%	-7.77%	-18.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	4.73%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и TILIX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLGX	TILIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	6.72%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.40%	12.38%	-0.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	22.61%	-1.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	21.50%	+0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	21.04%	+2.38%

Сравнение MXLGX с TILIX

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и TILIX

Сравнение доходности по годам MXLGX и TILIX

Доходность по периодам

MXLGX

TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLGX и TILIX

Доходность на риск

MXLGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

MXLGX

TILIX

Сравнение MXLGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и TILIX

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и TILIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и TILIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)