Сравнение MXLGX с MXBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXBSX с доходностью -1.35%.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXBSX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXBSX
Сравнение MXLGX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.45 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.47 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXBSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXBSX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXBSX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXBSX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -31.88% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -11.16% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -29.68% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -6.47% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -6.02% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.51% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXBSX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.49% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.19% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 15.96% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.87% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.38% | +7.04% |