PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.58% против 12.17% соответственно.

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий MXLGX и IOLZX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

5.07

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между MXLGX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и IOLZX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и IOLZX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-56.03%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-15.69%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-27.77%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-41.04%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-10.48%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-12.71%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и IOLZX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.90%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

14.56%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

23.81%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.38%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.28%

+1.14%