Сравнение MXLGX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 7.69% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и BBLIX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
MXLGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
MXLGX
BBLIX
Сравнение MXLGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.63 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 3.38 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и BBLIX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и BBLIX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -33.49% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -10.22% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -28.06% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.80% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -6.47% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.62% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и BBLIX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 1.57% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 6.07% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.08% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.08% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.80% | +4.62% |