PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.08% соответственно.

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXINX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий MXIVX и TIVFX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
MXIVX
Great-West International Value Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.12

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.55

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.44

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

17.93

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXIVX и TIVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и TIVFX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и TIVFX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-54.21%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-36.31%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-41.51%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-10.23%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-13.45%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и TIVFX

Текущая волатильность для Great-West International Value Fund (MXIVX) составляет 7.17%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.93%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.06%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.68%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.21%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.40%

+1.97%