PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.23%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXINX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MXIVX и SIMYX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.57

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.79

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.56

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.43

Корреляция

Корреляция между MXIVX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и SIMYX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и SIMYX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-32.14%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.55%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-25.06%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.81%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-6.14%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.26%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и SIMYX

Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.00%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.43%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.33%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

12.25%

+7.12%