PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIVX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXIVX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 14.58% соответственно.

MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Value Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXINX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXREXMXLGX с MXINX

Сравнение комиссий MXIVX и MXLGX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXIVX
Great-West International Value Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXIVX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIVXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.56

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.99

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.75

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

2.29

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIVX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIVXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.56

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Корреляция

Корреляция между MXIVX и MXLGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и MXLGX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и MXLGX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIVXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-62.98%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.95%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-38.07%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-38.07%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-12.28%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-25.98%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.89%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и MXLGX

Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIVXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.00%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.40%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

21.59%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.88%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

23.42%

-4.05%