Сравнение MXIVX с MXLGX
MXIVX (Great-West International Value Fund) and MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MXIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West, while MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXIVX returned 9.05%/yr vs 16.28%/yr for MXLGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXIVX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for MXLGX.
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и MXLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 9.05% против 16.28% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.05%
MXLGX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам MXIVX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 7.31% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 5.47% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Correlation
The correlation between MXIVX and MXLGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2003 г. | 0.69 |
The correlation between MXIVX and MXLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXIVX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXIVX
MXLGX
Сравнение MXIVX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.28 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 3.97 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и MXLGX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и MXLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXIVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -62.98% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -14.95% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -20.74% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -38.07% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -38.07% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.54% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -25.81% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.71% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и MXLGX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXIVX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.50% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.56% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.15% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.83% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.45% | -4.03% |
Сравнение комиссий MXIVX и MXLGX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и MXLGX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности MXLGX в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.56% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 12.23% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Часто задаваемые вопросы
MXIVX and MXLGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXIVX has higher volatility (3.87%) compared to MXLGX (3.50%). In terms of maximum drawdown, MXIVX dropped -76.77% vs MXLGX's -62.98%.
MXIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXIVX и MXLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор